Летопись писал православный монах, какая тут Вальхалла? 

Я не оспариваю ни твое, ни Данилевского мнения, но коль скоро православные монахи в летописях неоднократно упоминают Даждьбога, применительно к русским дружинникам и даже кньязьям, то почему бы им не помнить о Вальхалле?

В конце концов "Старшую Эдду" записали точно такие же (если не более упоротые) христиане.

https://histrf.ru/read/articles/kniaz-oliegh-umier-ot-ukusa-zmiei

Данилевский считает, что в этом рассказе всё, начиная с предсказания волхвов - чисто назидание современникам автора, полное символов и отсылок к различным источникам, естественно, церковным, то есть, христианским. 

смерть Олега суть Божье наказание за его язычество.

Очень даже может быть, но только в другом теологическом контексте. Ибо смерть от укуса змеи - это совсем не про Вальхаллу.

"Сходные обстоятельства смерти приводятся в средневековой легенде о сэре Роберте де Шурланде (англ. Sir Robert de Shurland, умер в 1310 году), который был лордом замка Шурланд на острове Шеппи (находившемся значительное время под влиянием викингов) и смотрителем пяти портов во времена Эдуарда I Английского. Колдунья напророчила сэру Роберту, что его любимый конь станет причиной его смерти, он выхватил меч и убил коня, чтобы пророчество не исполнилось. Труп лошади был оставлен на берегу. Спустя годы сэр Роберт, прогуливаясь в тех местах, вспомнил о старом пророчестве и пнул ногой череп коня, но осколок кости пробил сапог и вонзился в ногу. Рана загноилась, и старый рыцарь умер от заражения крови"(с)

Короче, "вас придумано до нас" и к тому же наделено вполне конкретным смыслом, ускользающим от потомков. 

Не вспомнить конкретно какие материалы Данилевский приводил в качестве источников сюжета об Олеге, помню только вывод: смерть Олега суть Божье наказание за его язычество. Там вообще сплошные символы, нет ничего случайного. 

https://orensteppe.org/content/kakaya-gadyuka-ukusila-veshchego-olega

но змеи, как орудие божьего промысла там точно присутствуют. 

Конечно присутствуют и не только в отрицательном контексте.

Но я говорил не про них, а о смерти от своего коня.

удачные легенды

"Смерть от коня своего" - сюжет не самый распространенный.